Сравнение TGREX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции TGREX превзошли акции VGSNX по среднегодовой доходности: 5.58% против 4.65% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и VGSNX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
TGREX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
TGREX
VGSNX
Сравнение TGREX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.11 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.27 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 0.86 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.22 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и VGSNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и VGSNX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и VGSNX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -73.06% | +35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -12.41% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -34.39% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -42.30% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -9.48% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -13.36% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.18% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и VGSNX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.53% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.27% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 16.35% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 18.88% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 20.91% | -4.20% |