Сравнение TGREX с TGCEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и TGCEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и TGCEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGREX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 5.58% против 14.14% соответственно.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и TGCEX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.
Доходность на риск
TGREX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск
TGREX
TGCEX
Сравнение TGREX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | TGCEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.66 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 1.14 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.35 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и TGCEX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и TGCEX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности TGCEX в 14.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и TGCEX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, что меньше максимальной просадки TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и TGCEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -63.61% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -20.31% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -42.96% | +9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -42.96% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -17.53% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -16.74% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 6.55% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и TGCEX
Текущая волатильность для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) составляет 4.88%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | TGCEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 6.76% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 13.01% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 22.57% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 23.15% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 22.50% | -5.79% |