Сравнение TGPCX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -1.52% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.35% против 10.54% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.35%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TSAIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TSAIX
Сравнение TGPCX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 4.80 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TSAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TSAIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.65% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TSAIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -34.58% | +13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -11.72% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -28.28% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -34.58% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -10.28% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -4.96% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.77% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TSAIX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.34%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 5.29% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 9.81% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 17.09% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 16.15% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.64% | 17.59% | -9.95% |