PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGPCX с TGREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и TGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и TGREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
1.07%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGPCX имеют среднегодовую доходность 5.46%, а акции TGREX немного впереди с 5.58%.


TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

TGREX

1 день
1.57%
1 месяц
-7.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
-0.08%
1 год
6.18%
3 года*
6.35%
5 лет*
1.09%
10 лет*
5.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Conservative Allocation Fund

TCW Global Real Estate Fund

Сравнение комиссий TGPCX и TGREX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.


Доходность на риск

TGPCX vs. TGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c TGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGPCXTGREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.45

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.71

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.62

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

2.20

+3.72

TGPCX vs. TGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TGREX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и TGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGPCXTGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.07

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.33

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между TGPCX и TGREX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и TGREX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности TGREX в 2.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund
2.52%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и TGREX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGREX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGPCXTGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-37.78%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-11.50%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-33.48%

+13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-37.78%

+17.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-8.53%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-9.01%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

3.23%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и TGREX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у TCW Global Real Estate Fund (TGREX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGPCXTGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

4.88%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

8.87%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

15.27%

-8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

15.94%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

16.71%

-9.06%