Сравнение TGPCX с TGLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TGLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TGLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGPCX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 5.46% против 1.52% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TGLMX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TGLMX в 0.49%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TGLMX
Сравнение TGPCX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TGLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.60 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.71 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 5.02 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.02 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.40 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TGLMX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TGLMX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TGLMX в 6.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TGLMX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TGLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -22.26% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -3.28% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -22.17% | +1.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -22.26% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.63% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.80% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TGLMX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TGLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 1.77% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 2.89% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 5.01% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 7.03% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 5.57% | +2.08% |