Сравнение TGPCX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.51% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и PMAIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
TGPCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
PMAIX
Сравнение TGPCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.43 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 3.08 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.52 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.50 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 11.66 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.43 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 1.13 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.12 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и PMAIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и PMAIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -24.12% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -7.06% | +2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -13.97% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -24.12% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.10% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.69% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.52% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и PMAIX
TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.29% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 4.18% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 7.19% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 7.20% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.58% | +0.07% |