PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGPCX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и PMAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
-0.42%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
1.34%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 8.51% соответственно.


TGPCX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.39%
1 год
6.37%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.46%

PMAIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.34%
6 месяцев
4.36%
1 год
17.30%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.98%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Conservative Allocation Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Сравнение комиссий TGPCX и PMAIX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.


Доходность на риск

TGPCX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGPCXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.43

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.08

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.50

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

11.66

-5.74

TGPCX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGPCXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.43

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.11

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.13

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.12

-0.44

Корреляция

Корреляция между TGPCX и PMAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и PMAIX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности PMAIX в 5.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund
4.60%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
5.79%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и PMAIX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и PMAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGPCXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-24.12%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-7.06%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-13.97%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-24.12%

+3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-3.10%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.69%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и PMAIX

TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGPCXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.29%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.01%

4.18%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

7.19%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.20%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.65%

7.58%

+0.07%