PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGPCX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGPCX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TGPCX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGPCX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		-1.52%9.17%4.10%16.54%-15.22%8.45%14.24%14.83%-3.10%8.83%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, TGPCX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.27% соответственно.

TGPCX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
-0.47%
1 год
5.65%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
5.35%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Conservative Allocation Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с TGPCX:
TGPCX с HCVAXTGPCX с TGEIXTGPCX с TGCEXTGPCX с TGWIXTGPCX с TGGBXTGPCX с TGHYXTGPCX с TGCFX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий TGPCX и IOEZX

TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

TGPCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGPCX
Ранг доходности на риск TGPCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGPCX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGPCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGPCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGPCX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGPCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGPCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGPCXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.28

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.62

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.69

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGPCX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGPCX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGPCX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGPCXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.50

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.39

+0.28

Корреляция

Корреляция между TGPCX и IOEZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGPCX и IOEZX

Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGPCX
TCW Conservative Allocation Fund		4.65%4.58%7.42%3.00%4.86%9.89%1.47%7.04%6.71%4.24%6.84%3.94%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TGPCX и IOEZX

Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGPCXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.03%

-56.15%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-11.71%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-21.47%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.27%

-38.12%

+17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-4.99%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-8.64%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

2.84%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGPCX и IOEZX

Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.34%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGPCXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

4.25%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

8.69%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.46%

15.56%

-9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

13.90%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

16.44%

-8.80%