PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

TGLR и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и QQQM

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.04%23.30%18.71%4.07%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%10.58%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

TGLR

1 день
0.67%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.04%
6 месяцев
3.00%
1 год
28.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий TGLR и QQQM

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

TGLR vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.09

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.68

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.02

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.35

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.64

+0.52

Корреляция

Корреляция между TGLR и QQQM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и QQQM

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.11%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и QQQM

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-35.04%

+15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-12.55%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.86%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-8.47%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и QQQM

Текущая волатильность для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) составляет 5.49%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что TGLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.58%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.79%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

22.45%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

22.24%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

22.26%

-6.87%