PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLR показывает доходность 13.83%, а LVDS немного выше – 14.33%.

TGLR

1 день
0.64%
1 месяц
5.04%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.99%
1 год
34.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и LVDS

2026 (YTD)2025
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.83%10.42%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between TGLR and LVDS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов TGLR и LVDS

Секторы
TGLR
LVDS

Технологии

24.6%
15.9%

Финансовые услуги

15.2%
18.3%

Промышленность

15.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.0%

Здравоохранение

8.8%
8.6%

Энергетика

7.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.5%

Сырьевые материалы

3.0%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
4.8%

Недвижимость

2.1%
4.2%

Технологии

TGLR
24.6%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
LVDS
18.3%

Промышленность

TGLR
15.0%
LVDS
10.2%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
LVDS
8.0%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
LVDS
8.6%

Энергетика

TGLR
7.6%
LVDS
6.6%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
LVDS
6.5%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
LVDS
7.5%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
LVDS
1.7%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
LVDS
4.8%

Недвижимость

TGLR
2.1%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

TGLR vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

2.47

-1.05

Просадки

Сравнение просадок TGLR и LVDS

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-6.64%

-13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.97%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

10.42%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

10.42%

+4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

10.42%

+4.86%

Сравнение комиссий TGLR и LVDS

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и LVDS

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM202520242023
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.87%1.16%1.02%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and LVDS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.87% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор