PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с FVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while FVAL is passively managed. Over the past year, LVDS returned 29.17% vs 26.39% for FVAL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 19.24%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 11.36%.

LVDS

1 день
0.73%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
15.52%
С начала года
19.24%
1 год
29.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
-0.20%
1 месяц
1.45%
6 месяцев
9.89%
С начала года
11.36%
1 год
26.39%
3 года*
18.91%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и FVAL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		19.24%7.40%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.36%13.00%

Correlation

The correlation between LVDS and FVAL is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between LVDS and FVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и FVAL

Секторы
LVDS
FVAL

Финансовые услуги

18.7%
12.8%

Технологии

18.7%
33.2%

Промышленность

12.1%
8.9%

Здравоохранение

10.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.4%

Энергетика

6.6%
3.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.6%

Коммунальные услуги

4.7%
2.1%

Недвижимость

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Финансовые услуги

LVDS
18.7%
FVAL
12.8%

Технологии

LVDS
18.7%
FVAL
33.2%

Промышленность

LVDS
12.1%
FVAL
8.9%

Здравоохранение

LVDS
10.1%
FVAL
10.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.4%
FVAL
10.4%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
FVAL
9.4%

Энергетика

LVDS
6.6%
FVAL
3.2%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.4%
FVAL
4.6%

Коммунальные услуги

LVDS
4.7%
FVAL
2.1%

Недвижимость

LVDS
4.1%
FVAL
2.6%

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
FVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с CSTKLVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с ABEQ
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

LVDS vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSFVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.22

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.06

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.41

2.97

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

12.13

+5.76

LVDS vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVAL равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и FVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FVAL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.26%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.92%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.55%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.18%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FVAL

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Fidelity Value Factor ETF (FVAL) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.61%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.27%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

11.94%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

16.51%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

18.05%

-7.49%

Сравнение комиссий LVDS и FVAL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FVAL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности FVAL в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.57%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.55%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and FVAL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.88%) compared to FVAL (2.61%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs FVAL's -37.26%.

On 1-year performance, LVDS leads with 29.17% vs 26.39% for FVAL. On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FVAL has been the lower-risk option at 2.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 29.17% return vs 26.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.55%, compared with 1.57% for FVAL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.15% for FVAL.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор