PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с FVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and FVAL (Fidelity Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while FVAL is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for FVAL.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью 11.14%.

LVDS

1 день
0.18%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.56%
6 месяцев
14.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
-0.59%
1 месяц
5.54%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.79%
1 год
31.42%
3 года*
20.96%
5 лет*
12.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и FVAL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		13.56%7.24%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		11.14%13.06%

Correlation

The correlation between LVDS and FVAL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов LVDS и FVAL

Секторы
LVDS
FVAL

Финансовые услуги

18.3%
11.4%

Технологии

15.9%
32.6%

Промышленность

10.2%
8.1%

Здравоохранение

8.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

8.0%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.5%
9.4%

Энергетика

6.6%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
1.8%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.9%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
FVAL
11.4%

Технологии

LVDS
15.9%
FVAL
32.6%

Промышленность

LVDS
10.2%
FVAL
8.1%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
FVAL
9.3%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
FVAL
9.9%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
FVAL
9.4%

Энергетика

LVDS
6.6%
FVAL
4.1%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
FVAL
4.3%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
FVAL
1.8%

Недвижимость

LVDS
4.2%
FVAL
2.4%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
FVAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с DFRALVDS с DHLXLVDS с CAMXLVDS с VTVLVDS с FCFYLVDS с CSTKLVDS с ELCV
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с VOOFVAL с HEROFVAL с RWLFVAL с DGRO

Доходность на риск

LVDS vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.39

0.81

+1.58

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FVAL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.26%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.58%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.56%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

16.48%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.43%

18.11%

-7.68%

Сравнение комиссий LVDS и FVAL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FVAL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности FVAL в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.49%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.56%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and FVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 1.49% for FVAL.

They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.15% for FVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и FVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор