PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с FVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с FVAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).

LVDS и FVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и FVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и FVAL

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		-3.00%13.06%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.00%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FVAL

1 день
0.58%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
1.76%
1 год
18.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Fidelity Value Factor ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с TGLRLVDS с BLCVLVDS с CGDVLVDS с BBUSLVDS с CSTKLVDS с PRF
Часто сравнивают с FVAL:
FVAL с VTVFVAL с VOOFVAL с DEEPFVAL с SCHDFVAL с DGROFVAL с HEROFVAL с RWL

Сравнение комиссий LVDS и FVAL

LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
FVAL
Fidelity Value Factor ETF

Доходность на риск

LVDS vs. FVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
FVAL
Ранг доходности на риск FVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVAL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVAL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c FVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. FVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSFVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.73

+0.64

Корреляция

Корреляция между LVDS и FVAL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и FVAL

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности FVAL в 1.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVAL
Fidelity Value Factor ETF		1.70%1.61%1.60%1.69%1.79%1.41%1.61%1.77%2.06%1.62%0.45%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и FVAL

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и FVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSFVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-37.26%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.78%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-4.65%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и FVAL

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSFVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

18.14%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

16.50%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

18.21%

-7.93%