Сравнение LVDS с DFRA
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while DFRA is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и DFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 8.60%.
LVDS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 13.56% | 7.24% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 1.91% |
Correlation
The correlation between LVDS and DFRA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение распределения секторов LVDS и DFRA
Секторы
LVDS
DFRA
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
LVDS
DFRA
-
Технологии
LVDS
DFRA
Промышленность
LVDS
DFRA
Здравоохранение
LVDS
DFRA
-
Потребительский циклический сектор
LVDS
DFRA
-
Коммуникационные услуги
LVDS
DFRA
-
Энергетика
LVDS
DFRA
Потребительский защитный сектор
LVDS
DFRA
Коммунальные услуги
LVDS
DFRA
Недвижимость
LVDS
DFRA
Сырьевые материалы
LVDS
DFRA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. DFRA — Ранг доходности на риск
LVDS
DFRA
Сравнение LVDS c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 0.68 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и DFRA
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -19.35% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.31% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -3.96% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и DFRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 14.70% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 17.52% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 17.52% | -7.09% |
Сравнение комиссий LVDS и DFRA
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и DFRA
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности DFRA в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.56% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and DFRA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 4.20% for DFRA.
They also come from different issuers: JPMorgan and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.69% for DFRA.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и DFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор