PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVDS с DFRA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).

LVDS и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LVDS и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVDS и DFRA

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.47%7.24%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		10.68%1.91%

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у DFRA с доходностью 10.68%.

LVDS

1 день
0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.47%
6 месяцев
6.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFRA

1 день
1.52%
1 месяц
-5.53%
С начала года
10.68%
6 месяцев
11.86%
1 год
16.10%
3 года*
13.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PVALLVDS с PRFLVDS с CSTKLVDS с CGDVLVDS с ILCVLVDS с TGLRLVDS с BBUS
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с ELCVDFRA с PRFDFRA с FDLDFRA с HDVDFRA с CDCDFRA с GCOW

Сравнение комиссий LVDS и DFRA

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Доходность на риск

LVDS vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSDFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.73

+0.64

Корреляция

Корреляция между LVDS и DFRA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и DFRA

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности DFRA в 4.12%

TTM20252024202320222021
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.38%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		4.12%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%

Просадки

Сравнение просадок LVDS и DFRA

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DFRA.

Загрузка...

Показатели просадок

LVDSDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-19.35%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-5.53%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-3.91%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и DFRA

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVDSDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

18.56%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.28%

17.59%

-7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.28%

17.59%

-7.31%