PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LVDS с DFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с DFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while DFRA is passively managed. Over the past year, LVDS returned 33.41% vs 13.29% for DFRA. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.69%/yr for DFRA.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и DFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.95%.

LVDS

1 день
-0.12%
1 месяц
4.49%
6 месяцев
16.03%
С начала года
23.01%
1 год
33.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.06%

DFRA

1 день
-0.17%
1 месяц
3.99%
6 месяцев
-0.20%
С начала года
9.95%
1 год
13.29%
3 года*
10.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFRA

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
$285.03K$280.00K$376.14K

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
$270.09K$210.30K$168.69K

Сравнение доходности по годам LVDS и DFRA

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		23.01%7.40%
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		9.95%1.85%

Correlation

The correlation between LVDS and DFRA is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.73

The correlation between LVDS and DFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVDS и DFRA

Секторы
LVDS
DFRA

Технологии

19.0%
1.5%

Финансовые услуги

18.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

11.7%
35.7%

Потребительский защитный сектор

6.2%
3.2%

Энергетика

5.8%
26.3%

Коммунальные услуги

4.6%
2.8%

Недвижимость

4.1%
12.1%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.7%
18.5%

Технологии

LVDS
19.0%
DFRA
1.5%

Финансовые услуги

LVDS
18.5%
DFRA

-

Потребительский циклический сектор

LVDS
12.2%
DFRA

-

Здравоохранение

LVDS
11.8%
DFRA

-

Промышленность

LVDS
11.7%
DFRA
35.7%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.2%
DFRA
3.2%

Энергетика

LVDS
5.8%
DFRA
26.3%

Коммунальные услуги

LVDS
4.6%
DFRA
2.8%

Недвижимость

LVDS
4.1%
DFRA
12.1%

Коммуникационные услуги

LVDS
3.4%
DFRA

-

Сырьевые материалы

LVDS
2.7%
DFRA
18.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с CSTKLVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с FVALLVDS с FCFYLVDS с VTVLVDS с DSTL
Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с BDIVDFRA с DHLXDFRA с RPVDFRA с CGDVDFRA с PRFDFRA с ELCV

Доходность на риск

LVDS vs. DFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LVDS
Ранг доходности на риск LVDS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVDS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVDS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVDS: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVDS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVDS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LVDS c DFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LVDSDFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.89

+2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
1.28

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.17

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.15

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.94

2.65

+18.30

LVDS vs. DFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVDS на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа DFRA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVDS и DFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LVDS и DFRA

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSDFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-19.35%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-11.64%

+5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.16%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.15%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.04%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и DFRA

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что LVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSDFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.53%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.69%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

14.93%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.34%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

17.34%

-6.83%

Сравнение комиссий LVDS и DFRA

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и DFRA

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DFRA в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF		3.49%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.31%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and DFRA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVDS has higher volatility (2.74%) compared to DFRA (2.53%). In terms of maximum drawdown, LVDS dropped -6.64% vs DFRA's -19.35%.

On 1-year performance, LVDS leads with 33.41% vs 13.29% for DFRA. On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DFRA has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVDS has performed better with a 33.41% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.

LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 3.49% for DFRA.

They also come from different issuers: JPMorgan and Donoghue Forlines. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.69% for DFRA.

LVDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и DFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор