Сравнение LVDS с DHLX
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while DHLX is passively managed. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 23.01%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью 4.97%.
LVDS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 23.01%
- 1 год
- 33.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.06%
DHLX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.02M | $1.14M | $557.25K | |
| $270.09K | $210.30K | $168.69K |
Сравнение доходности по годам LVDS и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 23.01% | 3.83% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 4.97% | 1.22% |
Correlation
The correlation between LVDS and DHLX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. DHLX — Ранг доходности на риск
LVDS
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LVDS c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVDS | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.94 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVDS и DHLX
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -8.40% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.61% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.60% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.51% | 11.75% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.75% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 11.75% | -1.24% |
Сравнение комиссий LVDS и DHLX
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и DHLX
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DHLX в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.64% | 0.15% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.31% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and DHLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
LVDS has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.64% for DHLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор