Сравнение LVDS с DHLX
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LVDS is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 3.81% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between LVDS and DHLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LVDS c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.47 | 0.06 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и DHLX
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -8.40% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -2.40% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.42% | 11.45% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.45% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 11.45% | -1.03% |
Сравнение комиссий LVDS и DHLX
LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и DHLX
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and DHLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: JPMorgan and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор