PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLR с ILCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).

TGLR и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGLR - это активно управляемый фонд от LAFFER TENGLER. Фонд был запущен 7 авг. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLR и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLR и ILCV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.36%23.30%18.71%4.07%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		-0.70%18.79%17.03%4.78%

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.

TGLR

1 день
2.54%
1 месяц
-4.88%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.31%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCV

1 день
0.22%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
4.21%
1 год
16.83%
3 года*
15.82%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

iShares Morningstar Value ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с ^GSPCTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с ILCV:
ILCV с VTVILCV с AVLVILCV с FIOOXILCV с SCHDILCV с ilcbILCV с SPYILCV с MGV

Сравнение комиссий TGLR и ILCV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.

TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF
ILCV
iShares Morningstar Value ETF

Доходность на риск

TGLR vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.11

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.60

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.42

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

6.69

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ILCV равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.11

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.44

+0.70

Корреляция

Корреляция между TGLR и ILCV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и ILCV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ILCV в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		1.12%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF		1.76%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок TGLR и ILCV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и ILCV.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLRILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-58.63%

+38.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.59%

-11.82%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-4.51%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-9.39%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и ILCV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLRILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.78%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

7.65%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.28%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

14.25%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.68%

-1.29%