Сравнение TGLR с HDV
TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. TGLR is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, TGLR returned 28.04% vs 20.98% for HDV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности TGLR и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGLR показывает доходность 11.80%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%.
TGLR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам TGLR и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 11.80% | 23.30% | 18.71% | 4.88% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 0.88% |
Correlation
The correlation between TGLR and HDV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2023 г. | 0.47 |
The correlation between TGLR and HDV shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TGLR и HDV
Секторы
TGLR
HDV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLR
HDV
Финансовые услуги
TGLR
HDV
Промышленность
TGLR
HDV
Потребительский циклический сектор
TGLR
HDV
Здравоохранение
TGLR
HDV
Энергетика
TGLR
HDV
Потребительский защитный сектор
TGLR
HDV
Коммуникационные услуги
TGLR
HDV
Сырьевые материалы
TGLR
HDV
Коммунальные услуги
TGLR
HDV
Недвижимость
TGLR
HDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLR vs. HDV — Ранг доходности на риск
TGLR
HDV
Сравнение TGLR c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGLR | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 4.07 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 11.13 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGLR и HDV
Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -37.04% | +17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -5.18% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.46% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.08% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.89% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLR и HDV
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLR | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.45% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.60% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 9.93% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 12.81% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 15.73% | -0.45% |
Сравнение комиссий TGLR и HDV
TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLR и HDV
Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
TGLR LAFFER|TENGLER Equity Income ETF | 0.89% | 1.16% | 1.02% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGLR and HDV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGLR has higher volatility (3.92%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, TGLR leads with 28.04% vs 20.98% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 28.04% return vs 20.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.
HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.89% for TGLR.
TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.08% for HDV.
TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGLR и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор