PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - TGLR is a Large Cap Value Equities fund actively managed by LAFFER TENGLER, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. TGLR is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, TGLR returned 34.03% vs 20.35% for HDV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLR показывает доходность 13.10%, а HDV немного ниже – 12.69%.

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и HDV

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.15%

Correlation

The correlation between TGLR and HDV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.48

The correlation between TGLR and HDV shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGLR и HDV

Секторы
TGLR
HDV

Технологии

24.6%
8.2%

Финансовые услуги

15.2%
11.1%

Промышленность

15.0%
1.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.1%

Здравоохранение

8.8%
16.5%

Энергетика

7.6%
22.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
24.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.1%

Сырьевые материалы

3.0%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%
9.2%

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

TGLR
24.6%
HDV
8.2%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
HDV
11.1%

Промышленность

TGLR
15.0%
HDV
1.4%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
HDV
6.1%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
HDV
16.5%

Энергетика

TGLR
7.6%
HDV
22.3%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
HDV
24.1%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
HDV
0.1%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
HDV
1.2%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
HDV
9.2%

Недвижимость

TGLR
2.1%
HDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

TGLR vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.10

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.11

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.95

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

11.02

+6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.72

+0.68

Просадки

Сравнение просадок TGLR и HDV

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-37.04%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.18%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.54%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.09%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и HDV

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.19%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

7.56%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

9.73%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

12.82%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.73%

-0.44%

Сравнение комиссий TGLR и HDV

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и HDV

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and HDV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.88% for TGLR.

TGLR is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.08% for HDV.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор