PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLR с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLR с FUNL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGLR (LAFFER|TENGLER Equity Income ETF) and FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TGLR returned 34.03% vs 18.97% for FUNL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLR charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FUNL.

Доходность

Сравнение доходности TGLR и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLR показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

TGLR

1 день
-0.66%
1 месяц
5.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.32%
1 год
34.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLR и FUNL

2026 (YTD)202520242023
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		13.10%23.30%18.71%4.07%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%6.44%

Correlation

The correlation between TGLR and FUNL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between TGLR and FUNL shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGLR и FUNL

Секторы
TGLR
FUNL

Технологии

24.6%
14.6%

Финансовые услуги

15.2%
19.3%

Промышленность

15.0%
11.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
6.5%

Здравоохранение

8.8%
15.3%

Энергетика

7.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.0%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Коммунальные услуги

2.1%
5.0%

Недвижимость

2.1%
4.5%

Технологии

TGLR
24.6%
FUNL
14.6%

Финансовые услуги

TGLR
15.2%
FUNL
19.3%

Промышленность

TGLR
15.0%
FUNL
11.5%

Потребительский циклический сектор

TGLR
13.1%
FUNL
6.5%

Здравоохранение

TGLR
8.8%
FUNL
15.3%

Энергетика

TGLR
7.6%
FUNL
7.6%

Потребительский защитный сектор

TGLR
4.7%
FUNL
7.0%

Коммуникационные услуги

TGLR
3.7%
FUNL
5.8%

Сырьевые материалы

TGLR
3.0%
FUNL
2.2%

Коммунальные услуги

TGLR
2.1%
FUNL
5.0%

Недвижимость

TGLR
2.1%
FUNL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с TGLR:
TGLR с SCHDTGLR с VOOTGLR с QDVOTGLR с DGROTGLR с SCHGTGLR с CGDVTGLR с RPBAX
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTI

Доходность на риск

TGLR vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLR
Ранг доходности на риск TGLR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLR c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLRFUNLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.19

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
3.26

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

5.01

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.07

23.31

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLR vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLR на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLR и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLRFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.95

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TGLR и FUNL

Максимальная просадка TGLR за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLR и FUNL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLRFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-19.35%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-3.83%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.12%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.54%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.82%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLR и FUNL

LAFFER|TENGLER Equity Income ETF (TGLR) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TGLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLRFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

0.00%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

5.24%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

8.82%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.16%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

15.29%

0.00%

Сравнение комиссий TGLR и FUNL

TGLR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLR и FUNL

Дивидендная доходность TGLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FUNL в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
TGLR
LAFFER|TENGLER Equity Income ETF		0.88%1.16%1.02%0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLR and FUNL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLR has higher volatility (3.68%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, TGLR dropped -19.82% vs FUNL's -19.35%.

On 1-year performance, TGLR leads with 34.03% vs 18.97% for FUNL. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLR has performed better with a 34.03% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TGLR.

FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.88% for TGLR.

They also come from different issuers: LAFFER TENGLER and CornerCap. Their fees differ too: 0.95% for TGLR and 0.50% for FUNL.

TGLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLR и FUNL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор