PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с KEAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Keating Active ETF (KEAT).

FUNL и KEAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. KEAT - это активно управляемый фонд от Keating. Фонд был запущен 27 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и KEAT

2026 (YTD)20252024
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%7.31%
KEAT
Keating Active ETF		11.91%22.76%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 11.91%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.46%
С начала года
11.91%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с MFVL
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с VASGXKEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с SLVOKEAT с QQQKEAT с VTVKEAT с VOO

Сравнение комиссий FUNL и KEAT

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

KEAT
Keating Active ETF
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Доходность на риск

FUNL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLKEATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.49

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

3.22

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.02

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.70

16.77

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KEAT равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.49

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.79

-0.83

Корреляция

Корреляция между FUNL и KEAT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и KEAT

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KEAT в 2.37%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
KEAT
Keating Active ETF		2.37%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и KEAT

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и KEAT.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-7.45%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.38%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.46%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.38%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

1.77%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и KEAT

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.97%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

8.67%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

12.06%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

10.39%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.39%

+5.13%