PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - FUNL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by CornerCap, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. Both are actively managed. Over the past year, FUNL returned 18.97% vs 24.92% for KEAT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и KEAT

2026 (YTD)20252024
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%7.31%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between FUNL and KEAT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between FUNL and KEAT shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUNL и KEAT

Секторы
FUNL
KEAT

Финансовые услуги

19.3%
1.0%

Здравоохранение

15.3%
5.3%

Технологии

14.6%

-

Промышленность

11.5%
4.3%

Энергетика

7.6%
30.9%

Потребительский защитный сектор

7.0%
22.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.8%
15.0%

Коммунальные услуги

5.0%

-

Недвижимость

4.5%
0.6%

Сырьевые материалы

2.2%
21.7%

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
KEAT
1.0%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
KEAT
5.3%

Технологии

FUNL
14.6%
KEAT

-

Промышленность

FUNL
11.5%
KEAT
4.3%

Энергетика

FUNL
7.6%
KEAT
30.9%

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
KEAT
22.2%

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
KEAT
15.0%

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
KEAT

-

Недвижимость

FUNL
4.5%
KEAT
0.6%

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
KEAT
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Keating Active ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с MFVLFUNL с MDLVFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTIFUNL с ABEQ
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTVKEAT с RWL

Доходность на риск

FUNL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.32

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.14

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

11.38

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.52

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FUNL и KEAT

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-7.45%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-6.04%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.92%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.57%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.20%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и KEAT

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.55%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.32%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

10.25%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.27%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.27%

+5.02%

Сравнение комиссий FUNL и KEAT

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и KEAT

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что сопоставимо с доходностью KEAT в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and KEAT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KEAT has higher volatility (2.55%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FUNL dropped -19.35% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 18.97% for FUNL. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

FUNL and KEAT have nearly identical dividend yields, around 2.25%.

FUNL is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: CornerCap and Keating. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор