PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUNL с MDLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FUNL returned 16.53%/yr vs 12.68%/yr for MDLV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности FUNL и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 10.21%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
7.22%
1 год
18.97%
3 года*
16.53%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.45%
1 месяц
1.67%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.06%
1 год
19.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUNL и MDLV

2026 (YTD)202520242023
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%15.41%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.21%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between FUNL and MDLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.73

The correlation between FUNL and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUNL и MDLV

Секторы
FUNL
MDLV

Финансовые услуги

19.3%
14.9%

Здравоохранение

15.3%
7.9%

Технологии

14.6%
9.3%

Промышленность

11.5%
15.0%

Энергетика

7.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.0%
8.2%

Потребительский циклический сектор

6.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.4%

Коммунальные услуги

5.0%
15.2%

Недвижимость

4.5%
2.2%

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Финансовые услуги

FUNL
19.3%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

FUNL
15.3%
MDLV
7.9%

Технологии

FUNL
14.6%
MDLV
9.3%

Промышленность

FUNL
11.5%
MDLV
15.0%

Энергетика

FUNL
7.6%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

FUNL
7.0%
MDLV
8.2%

Потребительский циклический сектор

FUNL
6.5%
MDLV
3.9%

Коммуникационные услуги

FUNL
5.8%
MDLV
6.4%

Коммунальные услуги

FUNL
5.0%
MDLV
15.2%

Недвижимость

FUNL
4.5%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

FUNL
2.2%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с PVALFUNL с KEATFUNL с MFVLFUNL с CSTKFUNL с VOOFUNL с VTIFUNL с ABEQ
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDVMDLV с VMAX

Доходность на риск

FUNL vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.29

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.35

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

4.70

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.31

14.78

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.06

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FUNL и MDLV

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNLMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-10.71%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-4.27%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.37%

-10.71%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.08%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.29%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.36%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и MDLV

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.77%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNLMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.77%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

6.57%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

8.76%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

10.52%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

10.52%

+4.77%

Сравнение комиссий FUNL и MDLV

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и MDLV

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности MDLV в 2.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.80%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUNL and MDLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.77%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FUNL dropped -19.35% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, FUNL leads with 16.53% vs 12.68% for MDLV. On fees, FUNL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FUNL has performed better with a 16.53% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUNL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.25% for FUNL.

They also come from different issuers: CornerCap and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.58% for MDLV.

MDLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUNL и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор