Сравнение FUNL с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
FUNL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FUNL и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUNL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 17.43% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUNL и CSTK
FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
FUNL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FUNL
CSTK
Сравнение FUNL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между FUNL и CSTK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и CSTK
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и CSTK
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.87% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -6.78% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -1.26% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.70% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 11.70% | +3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.70% | +3.83% |