Сравнение FUNL с CSTK
FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FUNL returned 18.97% vs 26.71% for CSTK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUNL charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.
Доходность
Сравнение доходности FUNL и CSTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUNL и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 17.43% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 11.29% | 18.33% |
Correlation
The correlation between FUNL and CSTK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.79 |
The correlation between FUNL and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNL vs. CSTK — Ранг доходности на риск
FUNL
CSTK
Сравнение FUNL c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.02 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 11.85 | +11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.54 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и CSTK
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и CSTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.87% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -8.87% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.60% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -1.28% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.26% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и CSTK
Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNL | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.68% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 8.45% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 11.28% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 11.60% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 11.60% | +3.69% |
Сравнение комиссий FUNL и CSTK
FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и CSTK
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CSTK в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.77% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
FUNL and CSTK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSTK has higher volatility (2.68%) compared to FUNL (0.00%). In terms of maximum drawdown, FUNL dropped -19.35% vs CSTK's -8.87%.
On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 18.97% for FUNL. On fees, CSTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FUNL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for FUNL.
FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.77% for CSTK.
They also come from different issuers: CornerCap and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for FUNL and 0.35% for CSTK.
CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUNL и CSTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор