- ISIN
- US89832P2671
- Эмитент
- CornerCap
- Дата выпуска
- 19 авг. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $212M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) прибавил 5.7% с начала года. Текущая цена акции FUNL — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FUNL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,568.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) показал доход в 5.66% с начала года и 18.97% за последние 12 месяцев.
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FUNL по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 авг. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FUNL закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.51% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.66% | ||||||
| 2025 | 4.27% | -0.48% | -3.89% | -3.23% | 4.67% | 3.49% | 0.71% | 3.78% | 1.51% | -0.11% | 1.87% | 1.56% | 14.62% |
| 2024 | 0.11% | 3.28% | 4.71% | -4.54% | 1.40% | 0.52% | 4.03% | 2.73% | 2.04% | -0.45% | 7.16% | -5.70% | 15.55% |
| 2023 | 5.74% | -2.74% | -1.77% | 0.46% | -3.45% | 6.93% | 4.38% | -2.94% | -3.50% | -3.40% | 8.60% | 6.41% | 14.33% |
| 2022 | -0.63% | -1.60% | 2.51% | -6.09% | 3.54% | -9.85% | 6.95% | -2.89% | -8.85% | 11.45% | 6.21% | -4.29% | -5.76% |
| 2021 | -0.20% | 5.02% | 7.36% | 3.65% | 2.58% | -0.73% | 0.22% | 1.79% | -2.70% | 3.35% | -3.77% | 7.39% | 25.93% |
Метрики бенчмарка
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL has an annualized alpha of 2.21%, beta of 0.80, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.59%) than losses (83.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.21% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.21%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 84.59%
- Участие в снижении
- 83.89%
Комиссия
Комиссия FUNL составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FUNL имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FUNL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.93 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | 13.52 | +9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $0.98 | $0.74 | $0.62 | $0.60 | $0.55 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL показал максимальную просадку в 19.35%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.
Текущая просадка CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.35%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 10mo 5d | 1y 6moянв. 2022 г. - авг. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.37%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 26d | 7mo 3dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.39%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 15d | 4mo 11dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2020 года2020 | -7.10%окт. 2020 г. | 15d | 12d | 27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -6.83%сент. 2020 г. | 20d | 19d | 1mo 9dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| FUNL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -56.78% | +37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -9.10% | +5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | -18.90% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -25.43% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.72% | +7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FUNL
Добавьте CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FUNL