PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с PVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL).

FUNL и PVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. PVAL - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 25 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%5.79%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		1.82%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у PVAL с доходностью 1.82%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

PVAL

1 день
2.05%
1 месяц
-4.23%
С начала года
1.82%
6 месяцев
9.15%
1 год
23.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с HDVFUNL с IGF
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Сравнение комиссий FUNL и PVAL

FUNL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Доходность на риск

FUNL vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLPVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.45

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.00

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.06

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

9.20

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.45

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.96

+0.01

Корреляция

Корреляция между FUNL и PVAL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и PVAL

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности PVAL в 0.98%

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и PVAL

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и PVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-16.64%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.94%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.33%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-3.09%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.68%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и PVAL

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.48%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

8.51%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

16.14%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.39%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

15.39%

+0.14%