Сравнение FUNL с MFVL
FUNL (CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUNL и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
FUNL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUNL и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 5.66% | 1.84% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between FUNL and MFVL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUNL vs. MFVL — Ранг доходности на риск
FUNL
MFVL
Сравнение FUNL c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUNL | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUNL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.31 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок FUNL и MFVL
Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUNL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -7.03% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.29% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.42% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUNL и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUNL | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 12.15% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 12.15% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.15% | +3.14% |
Сравнение комиссий FUNL и MFVL
И FUNL, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUNL и MFVL
Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUNL CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL | 2.25% | 2.10% | 1.78% | 1.69% | 1.84% | 1.55% | 0.45% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUNL and MFVL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUNL and MFVL have the same expense ratio: 0.50% per year.
FUNL has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: CornerCap and Motley Fool.
Подберите оптимальное распределение для FUNL и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор