PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNL с MFVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNL с MFVL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL).

FUNL и MFVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г.. MFVL - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 8 дек. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNL и MFVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и MFVL

2026 (YTD)2025
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%1.84%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		-1.60%1.39%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -1.60%.

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—

MFVL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Motley Fool Value Factor ETF

Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MDLVFUNL с HDV
Часто сравнивают с MFVL:
MFVL с ELCVMFVL с MFIGMFVL с VTVMFVL с HDVMFVL с CENXMFVL с HIDVMFVL с SCHV

Сравнение комиссий FUNL и MFVL

И FUNL, и MFVL имеют комиссию равную 0.50%.

FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF

Доходность на риск

FUNL vs. MFVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MFVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c MFVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNLMFVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNL vs. MFVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNLMFVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

-0.07

+1.04

Корреляция

Корреляция между FUNL и MFVL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и MFVL

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%
MFVL
Motley Fool Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и MFVL

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки MFVL в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и MFVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNLMFVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-6.49%

-12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.21%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-1.41%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и MFVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNLMFVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.67%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

11.67%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

11.67%

+3.86%