PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLMX с TGCFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) and TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - TGLMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TCW, while TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGLMX returned 1.46%/yr vs 1.55%/yr for TGCFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у TGCFX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGCFX по среднегодовой доходности: 1.46% против 1.55% соответственно.

TGLMX

1 день
0.13%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.64%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.46%

TGCFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.68%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.74%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		1.25%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		0.15%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Correlation

The correlation between TGLMX and TGCFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1994 г.

0.84

The correlation between TGLMX and TGCFX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с VTITGLMX с DLFNXTGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGREXTGCFX с TGDVXTGCFX с TGVOX

Доходность на риск

TGLMX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLMXTGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.00

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.48

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.30

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.66

+2.95

TGLMX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа TGCFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGCFX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLMXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-19.37%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-3.15%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-7.12%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.37%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-19.37%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-3.06%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-3.61%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGCFX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLMXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.18%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

3.01%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.10%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.56%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

5.22%

+0.38%

Сравнение комиссий TGLMX и TGCFX

И TGLMX, и TGCFX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGCFX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности TGCFX в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.45%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.74%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TGLMX and TGCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLMX has higher volatility (1.24%) compared to TGCFX (1.18%). In terms of maximum drawdown, TGLMX dropped -22.26% vs TGCFX's -19.37%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLMX и TGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор