PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с TGCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям TGCFX по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.65% соответственно.

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX

Сравнение комиссий TGLMX и TGCFX

И TGLMX, и TGCFX имеют комиссию равную 0.49%.

TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXTGCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.83

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.20

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

3.88

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа TGCFX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.03

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.33

+0.07

Корреляция

Корреляция между TGLMX и TGCFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и TGCFX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности TGCFX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и TGCFX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и TGCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-19.37%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.79%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-19.37%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-19.37%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.61%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.07%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и TGCFX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеют волатильность 1.77% и 1.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.76%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.80%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.65%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.52%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.20%

+0.37%