PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TGRT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 10.07% for TGRT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 1.85%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

TGRT

1 день
0.13%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
2.83%
С начала года
1.85%
1 год
10.07%
3 года*
20.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TGRT

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		1.85%12.17%

Correlation

The correlation between TGLB and TGRT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between TGLB and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и TGRT

Секторы
TGLB
TGRT

Технологии

34.3%
52.0%

Финансовые услуги

18.1%
5.7%

Коммуникационные услуги

11.5%
15.6%

Промышленность

8.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.3%

Здравоохранение

7.2%
8.5%

Сырьевые материалы

4.8%
0.2%

Энергетика

4.0%
0.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Потребительский защитный сектор

1.2%
1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

TGLB
34.3%
TGRT
52.0%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
TGRT
5.7%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
TGRT
15.6%

Промышленность

TGLB
8.6%
TGRT
6.7%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
TGRT
9.3%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
TGRT
8.5%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
TGRT
0.2%

Энергетика

TGLB
4.0%
TGRT
0.2%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
TGRT
0.5%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
TGRT
1.4%

Недвижимость

TGLB

-

TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с GARPTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с FELG

Доходность на риск

TGLB vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.58

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
0.91

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

0.57

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

1.77

+2.81

TGLB vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TGRT

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-22.04%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-17.89%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.16%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.33%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.70%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) составляет 3.85%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.58%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

14.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

17.37%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

19.20%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

19.20%

-5.06%

Сравнение комиссий TGLB и TGRT

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TGRT

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности TGRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TGRT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (5.58%) compared to TGLB (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TGLB leads with 12.65% vs 10.07% for TGRT. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TGLB has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 12.65% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.08% for TGRT.

TGLB is categorized as Global Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.38% for TGRT.

TGLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор