PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TGRT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 11.59% for TGRT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -0.52%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRT

1 день
-0.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-1.76%
1 год
11.59%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TGRT

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-0.52%12.17%

Correlation

The correlation between TGLB and TGRT is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.87

Сравнение распределения секторов TGLB и TGRT

Секторы
TGLB
TGRT

Технологии

34.5%
53.9%

Финансовые услуги

17.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
14.2%

Промышленность

9.0%
5.1%

Здравоохранение

7.8%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.5%

Сырьевые материалы

6.1%
0.3%

Коммунальные услуги

2.6%
0.5%

Энергетика

2.0%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
1.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

TGLB
34.5%
TGRT
53.9%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
TGRT
5.3%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
TGRT
14.2%

Промышленность

TGLB
9.0%
TGRT
5.1%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
TGRT
8.0%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
TGRT
11.5%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
TGRT
0.3%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
TGRT
0.5%

Энергетика

TGLB
2.0%
TGRT
0.2%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TGRT
1.5%

Недвижимость

TGLB

-

TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с FELG

Доходность на риск

TGLB vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.04

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.13

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.08

—

TGLB vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TGRT

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-22.04%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-17.89%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-7.37%

+3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-3.31%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TGRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

16.95%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

19.23%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

19.23%

-5.02%

Сравнение комиссий TGLB и TGRT

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TGRT в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TGRT

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности TGRT в 0.08%

ПозицияTTM202520242023
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.08%0.08%0.09%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TGRT have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 11.59% for TGRT. On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.08% for TGRT.

TGLB is categorized as Global Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.38% for TGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор