PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TDVG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TDVG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 6.85%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDVG

1 день
-1.14%
1 месяц
1.23%
С начала года
6.85%
6 месяцев
7.19%
1 год
16.68%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TDVG

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%3.38%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		6.85%7.71%

Correlation

The correlation between TGLB and TDVG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов TGLB и TDVG

Секторы
TGLB
TDVG

Технологии

32.3%
24.1%

Финансовые услуги

15.7%
19.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.7%

Промышленность

6.5%
13.6%

Сырьевые материалы

6.0%
2.9%

Энергетика

3.5%
5.8%

Здравоохранение

3.1%
12.9%

Потребительский защитный сектор

1.1%
7.1%

Коммунальные услуги

0.9%
3.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

TGLB
32.3%
TDVG
24.1%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
TDVG
19.5%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
TDVG
1.2%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
TDVG
7.7%

Промышленность

TGLB
6.5%
TDVG
13.6%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
TDVG
2.9%

Энергетика

TGLB
3.5%
TDVG
5.8%

Здравоохранение

TGLB
3.1%
TDVG
12.9%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TDVG
7.1%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
TDVG
3.9%

Недвижимость

TGLB

-

TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с AVGVTGLB с FYLDTGLB с FIXT
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

TGLB vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBTDVGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TDVG

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-19.20%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.14%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-3.75%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TDVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

9.75%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

13.92%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

13.93%

+0.13%

Сравнение комиссий TGLB и TDVG

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TDVG

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TDVG в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.99%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TDVG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TDVG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.50% for TDVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор