PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TCAF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 14.87% for TCAF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 7.51%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

TCAF

1 день
-0.07%
1 месяц
1.76%
6 месяцев
6.20%
С начала года
7.51%
1 год
14.87%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TCAF

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		7.51%10.60%

Correlation

The correlation between TGLB and TCAF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between TGLB and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и TCAF

Секторы
TGLB
TCAF

Технологии

34.3%
33.7%

Финансовые услуги

18.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

11.5%
12.4%

Промышленность

8.6%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
7.8%

Здравоохранение

7.2%
15.5%

Сырьевые материалы

4.8%
0.1%

Энергетика

4.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

TGLB
34.3%
TCAF
33.7%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
TCAF
9.4%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
TCAF
12.4%

Промышленность

TGLB
8.6%
TCAF
6.0%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
TCAF
7.8%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
TCAF
15.5%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
TCAF
0.1%

Энергетика

TGLB
4.0%
TCAF
1.9%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
TCAF
8.7%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
TCAF
3.0%

Недвижимость

TGLB

-

TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

TGLB vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.24

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.74

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

5.15

-0.57

TGLB vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAF равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TCAF

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-16.37%

+6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.33%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.98%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.04%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.89%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TCAF

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.78%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.53%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.08%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

13.92%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

13.92%

+0.22%

Сравнение комиссий TGLB и TCAF

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TCAF

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TCAF в 0.47%

ПозицияTTM202520242023
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.47%0.50%0.43%0.26%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TCAF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGLB has higher volatility (3.85%) compared to TCAF (2.78%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, TCAF leads with 14.87% vs 12.65% for TGLB. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAF has performed better with a 14.87% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TCAF has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TCAF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.31% for TCAF.

TCAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор