PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с PID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 14.46% for PID. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 3.17%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.27%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.70%
1 год
14.46%
3 года*
11.88%
5 лет*
8.27%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и PID

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.17%10.94%

Correlation

The correlation between TGLB and PID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов TGLB и PID

Секторы
TGLB
PID

Технологии

34.5%
9.1%

Финансовые услуги

17.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.7%

Промышленность

9.0%
7.5%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
6.2%

Сырьевые материалы

6.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.6%
15.1%

Энергетика

2.0%
12.5%

Потребительский защитный сектор

1.1%
6.2%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

TGLB
34.5%
PID
9.1%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
PID
13.7%

Промышленность

TGLB
9.0%
PID
7.5%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
PID
8.6%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
PID
6.2%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
PID
3.3%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
PID
15.1%

Энергетика

TGLB
2.0%
PID
12.5%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
PID
6.2%

Недвижимость

TGLB

-

PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

TGLB vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PID
Ранг доходности на риск PID: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.20

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.30

—

TGLB vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и PID

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-66.34%

+56.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-7.47%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-4.31%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-13.01%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и PID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

9.82%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.96%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.66%

-3.45%

Сравнение комиссий TGLB и PID

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и PID

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности PID в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.61%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and PID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, PID leads with 14.46% vs 13.13% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PID has performed better with a 14.46% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.56% for PID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор