Сравнение TGLB с KLMT
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и KLMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLB показывает доходность 8.79%, а KLMT немного выше – 9.02%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLMT
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGLB и KLMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 9.02% | 11.08% |
Correlation
The correlation between TGLB and KLMT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов TGLB и KLMT
Секторы
TGLB
KLMT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
KLMT
Финансовые услуги
TGLB
KLMT
Коммуникационные услуги
TGLB
KLMT
Потребительский циклический сектор
TGLB
KLMT
Промышленность
TGLB
KLMT
Сырьевые материалы
TGLB
KLMT
Энергетика
TGLB
KLMT
Здравоохранение
TGLB
KLMT
Потребительский защитный сектор
TGLB
KLMT
Коммунальные услуги
TGLB
KLMT
Недвижимость
TGLB
-
KLMT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. KLMT — Ранг доходности на риск
TGLB
KLMT
Сравнение TGLB c KLMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.16 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и KLMT
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и KLMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -16.87% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.45% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -1.91% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и KLMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | KLMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.99% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.97% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 15.97% | -1.91% |
Сравнение комиссий TGLB и KLMT
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и KLMT
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KLMT в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.80% | 1.95% | 0.85% |
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TGLB and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
KLMT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.10% for KLMT.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и KLMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор