PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с KLMT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 20.83% for KLMT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLB показывает доходность 10.62%, а KLMT немного выше – 10.73%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

KLMT

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
8.72%
С начала года
10.73%
1 год
20.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и KLMT

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.73%12.06%

Correlation

The correlation between TGLB and KLMT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between TGLB and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и KLMT

Секторы
TGLB
KLMT

Технологии

34.3%
33.5%

Финансовые услуги

18.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

11.5%
8.5%

Промышленность

8.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.6%

Здравоохранение

7.2%
8.2%

Сырьевые материалы

4.8%
2.7%

Энергетика

4.0%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.8%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

TGLB
34.3%
KLMT
33.5%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
KLMT
16.0%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
KLMT
8.5%

Промышленность

TGLB
8.6%
KLMT
10.5%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
KLMT
8.6%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
KLMT
8.2%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
KLMT
2.7%

Энергетика

TGLB
4.0%
KLMT
3.1%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
KLMT
1.6%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
KLMT
4.8%

Недвижимость

TGLB

-

KLMT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD

Доходность на риск

TGLB vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.55

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.18

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.19

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

9.18

-4.60

TGLB vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и KLMT

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-16.87%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.54%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.94%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-1.88%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.27%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и KLMT

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.85% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

11.29%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.54%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.88%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

15.88%

-1.74%

Сравнение комиссий TGLB и KLMT

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и KLMT

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TGLB and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGLB has higher volatility (3.85%) compared to KLMT (3.79%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 20.83% vs 12.65% for TGLB. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 20.83% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор