PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с KLMT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 23.81% for KLMT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 10.49%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и KLMT

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%12.06%

Correlation

The correlation between TGLB and KLMT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов TGLB и KLMT

Секторы
TGLB
KLMT

Технологии

34.5%
33.8%

Финансовые услуги

17.4%
16.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
8.6%

Промышленность

9.0%
9.9%

Здравоохранение

7.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

7.7%
8.0%

Сырьевые материалы

6.1%
2.7%

Коммунальные услуги

2.6%
1.8%

Энергетика

2.0%
3.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.7%

Недвижимость

-

2.6%

Технологии

TGLB
34.5%
KLMT
33.8%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
KLMT
16.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
KLMT
8.6%

Промышленность

TGLB
9.0%
KLMT
9.9%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
KLMT
7.5%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
KLMT
8.0%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
KLMT
1.8%

Энергетика

TGLB
2.0%
KLMT
3.2%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
KLMT
4.7%

Недвижимость

TGLB

-

KLMT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

TGLB vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.80

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.49

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.58

—

TGLB vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и KLMT

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-16.87%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.54%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.15%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-1.91%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и KLMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

13.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

16.00%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

16.00%

-1.79%

Сравнение комиссий TGLB и KLMT

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и KLMT

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KLMT в 1.78%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TGLB and KLMT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, KLMT leads with 23.81% vs 13.13% for TGLB. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 23.81% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.10% for KLMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор