PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с DRIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с DRIV

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 37.16% for DRIV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for DRIV.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и DRIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у DRIV с доходностью 14.45%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

DRIV

1 день
-0.47%
1 месяц
-15.60%
6 месяцев
4.30%
С начала года
14.45%
1 год
37.16%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
Всё время*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и DRIV

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		14.45%29.46%

Correlation

The correlation between TGLB and DRIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.75

The correlation between TGLB and DRIV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и DRIV

Секторы
TGLB
DRIV

Технологии

34.3%
40.9%

Финансовые услуги

18.1%

-

Коммуникационные услуги

11.5%
6.3%

Промышленность

8.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
23.8%

Здравоохранение

7.2%

-

Сырьевые материалы

4.8%
11.5%

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TGLB
34.3%
DRIV
40.9%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
DRIV

-

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
DRIV
6.3%

Промышленность

TGLB
8.6%
DRIV
17.5%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
DRIV
23.8%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
DRIV

-

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
DRIV
11.5%

Энергетика

TGLB
4.0%
DRIV

-

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
DRIV

-

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
DRIV

-

Недвижимость

TGLB

-

DRIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN

Доходность на риск

TGLB vs. DRIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c DRIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBDRIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.30

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
1.78

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.83

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

6.49

-1.91

TGLB vs. DRIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DRIV равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и DRIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и DRIV

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки DRIV в -41.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и DRIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBDRIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-41.93%

+32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-20.39%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-20.39%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-15.07%

+13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

5.74%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и DRIV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) составляет 3.85%, в то время как у Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что TGLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBDRIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

10.39%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

24.01%

-11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

28.69%

-14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

27.79%

-13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

27.70%

-13.56%

Сравнение комиссий TGLB и DRIV

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DRIV в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и DRIV

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности DRIV в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.65%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and DRIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (10.39%) compared to TGLB (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs DRIV's -41.93%.

On 1-year performance, DRIV leads with 37.16% vs 12.65% for TGLB. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TGLB has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRIV has performed better with a 37.16% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.18% for TGLB.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Global X. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.68% for DRIV.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и DRIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор