Сравнение TGGBX с TGCFX

С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у TGCFX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGCFX по среднегодовой доходности: 1.02% против 1.65% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGCFX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGGBX и TGCFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности TGCFX в 4.11%

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGCFX.

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.