PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGGBX с TGCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGGBX с TGCFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGGBX (TCW Global Bond Fund) and TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) are both mutual funds - TGGBX is a Global Bonds fund managed by TCW, while TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGGBX returned 1.03%/yr vs 1.60%/yr for TGCFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGGBX charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for TGCFX.

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и TGCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у TGCFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям TGCFX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.60% соответственно.

TGGBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.59%
3 года*
4.25%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
1.03%

TGCFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.71%
3 года*
3.74%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
1.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGGBX и TGCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund		-0.12%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		0.05%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%

Correlation

The correlation between TGGBX and TGCFX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.68

The correlation between TGGBX and TGCFX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.81 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Global Bond Fund

TCW Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGGBX:
TGGBX с TGEIXTGGBX с TGCEXTGGBX с DFSHXTGGBX с TGPCXTGGBX с TGDVXTGGBX с TGWIXTGGBX с TGHYX
Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGDVXTGCFX с TGREXTGCFX с TGPCX

Доходность на риск

TGGBX vs. TGCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 77
Ранг коэф-та Мартина
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c TGCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGGBXTGCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.07

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.58

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.40

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.66

4.24

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGGBX vs. TGCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TGCFX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и TGCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGGBXTGCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.07

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.05

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и TGCFX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки TGCFX в -19.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и TGCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGGBXTGCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-19.37%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-3.15%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.55%

-7.12%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-19.37%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-19.37%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-3.16%

-6.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.61%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.04%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и TGCFX

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGGBXTGCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.39%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

2.92%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.17%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

6.55%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.79%

5.21%

+0.58%

Сравнение комиссий TGGBX и TGCFX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TGCFX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и TGCFX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности TGCFX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.46%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGGBX
TCW Global Bond Fund		4.18%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%

Часто задаваемые вопросы

TGGBX and TGCFX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGGBX has higher volatility (1.84%) compared to TGCFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, TGGBX dropped -27.37% vs TGCFX's -19.37%.

TGCFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGGBX и TGCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор