Сравнение TGGBX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.02% против 3.91% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и PRSNX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
TGGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
TGGBX
PRSNX
Сравнение TGGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 4.11 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.84 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 14.13 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.54 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.46 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.96 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.42 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и PRSNX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и PRSNX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -19.70% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -2.19% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -19.70% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -19.70% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.88% | -8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.42% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.60% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и PRSNX
TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 1.15% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.10% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 3.43% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 4.27% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 4.11% | +1.64% |