PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGGBX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGGBX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Global Bond Fund (TGGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGGBX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGGBX
TCW Global Bond Fund
-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.02% против 3.91% соответственно.


TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Global Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий TGGBX и PRSNX

TGGBX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

TGGBX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGGBX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGGBXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.54

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

4.11

-2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

3.84

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

14.13

-10.02

TGGBX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGGBX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGGBX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGGBXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.54

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.46

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.96

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.42

-1.14

Корреляция

Корреляция между TGGBX и PRSNX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGGBX и PRSNX

Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGGBX
TCW Global Bond Fund
3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок TGGBX и PRSNX

Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGGBXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.37%

-19.70%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.19%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-19.70%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-19.70%

-7.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.44%

-1.88%

-8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-2.42%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.60%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGGBX и PRSNX

TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGGBXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.15%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

2.10%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

3.43%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

4.27%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

4.11%

+1.64%