PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с VLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с VLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и VLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-5.99%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 13.73% против 11.36% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

VLIFX

1 день
2.08%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
-8.13%
1 год
-4.75%
3 года*
5.21%
5 лет*
5.59%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Value Line Mid Cap Focused Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с VIMCXVLIFX с JANEXVLIFX с PEXLVLIFX с FMDEVLIFX с GTSGXVLIFX с HFMDX

Сравнение комиссий TGFRX и VLIFX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXVLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.27

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

-0.28

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.41

+3.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

-1.33

+8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. VLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXVLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.27

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.34

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.64

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.38

-0.36

Корреляция

Корреляция между TGFRX и VLIFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и VLIFX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.30%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и VLIFX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и VLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXVLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-61.48%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-11.81%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-21.91%

-73.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-35.51%

-59.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-13.02%

-79.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-15.68%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

3.67%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и VLIFX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXVLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

4.57%

+7.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

9.86%

+14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

17.00%

+18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

16.81%

+776.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

17.81%

+543.35%