PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 13.73% против 12.74% соответственно.

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий TGFRX и NEEGX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии NEEGX в 1.78%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
NEEGX
Needham Growth Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.56

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

3.25

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.67

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.25

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.51

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.54

-0.52

Корреляция

Корреляция между TGFRX и NEEGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и NEEGX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.75%, что больше доходности NEEGX в 6.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и NEEGX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-53.60%

-41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-15.15%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-43.35%

-52.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-43.35%

-52.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.38%

-7.54%

-84.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.67%

-10.95%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.61%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и NEEGX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с Needham Growth Fund (NEEGX) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

11.31%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.40%

20.91%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.36%

32.23%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

28.04%

+765.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.16%

25.01%

+536.15%