Сравнение TGFRX с BUFTX
TGFRX (Tanaka Growth Fund) and BUFTX (Buffalo Discovery Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TGFRX returned 15.86%/yr vs 7.91%/yr for BUFTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TGFRX charges 2.19%/yr vs 1.00%/yr for BUFTX.
Доходность
Сравнение доходности TGFRX и BUFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGFRX показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у BUFTX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции TGFRX превзошли акции BUFTX по среднегодовой доходности: 15.86% против 7.91% соответственно.
TGFRX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 51.21%
- 3 года*
- 30.89%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 15.86%
BUFTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам TGFRX и BUFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGFRX Tanaka Growth Fund | 14.09% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.89% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
Correlation
The correlation between TGFRX and BUFTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between TGFRX and BUFTX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGFRX vs. BUFTX — Ранг доходности на риск
TGFRX
BUFTX
Сравнение TGFRX c BUFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Buffalo Discovery Fund (BUFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGFRX | BUFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | -0.44 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.98 | +8.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGFRX и BUFTX
Максимальная просадка TGFRX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки BUFTX в -60.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и BUFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGFRX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -60.45% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -19.03% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.68% | -22.10% | -39.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.68% | -36.36% | -25.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.68% | -36.36% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.83% | -14.76% | -15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -11.32% | -18.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 8.49% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGFRX и BUFTX
Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Buffalo Discovery Fund (BUFTX) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGFRX | BUFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 6.34% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 12.92% | +10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 16.13% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.20% | 21.20% | +41.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.45% | 20.42% | +27.03% |
Сравнение комиссий TGFRX и BUFTX
TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии BUFTX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGFRX и BUFTX
Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что меньше доходности BUFTX в 22.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 22.00% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 11.41% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGFRX and BUFTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGFRX has higher volatility (10.35%) compared to BUFTX (6.34%). In terms of maximum drawdown, TGFRX dropped -74.43% vs BUFTX's -60.45%.
TGFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGFRX и BUFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор