PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и VEGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-0.88%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%9.30%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

TGEIX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
1.65%
1 год
10.68%
3 года*
10.22%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.04%

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGWIXTGEIX с TGCEXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX

Сравнение комиссий TGEIX и VEGBX

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TGEIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.98

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

2.84

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.44

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

10.52

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.98

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.03

-0.51

Корреляция

Корреляция между TGEIX и VEGBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и VEGBX

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что сопоставимо с доходностью VEGBX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.82%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и VEGBX

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-24.27%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-3.89%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-24.27%

-5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-3.19%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-3.90%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и VEGBX

TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеют волатильность 1.98% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

2.08%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.86%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

4.98%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

6.27%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

6.37%

+1.33%