PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGEIX с EDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGEIX с EDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF).

TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGEIX и EDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGEIX и EDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		-1.46%14.59%7.33%12.10%-17.54%-5.07%5.13%15.86%-6.16%11.40%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		2.58%22.24%25.54%21.63%-27.96%-8.47%-31.14%45.06%-18.24%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, TGEIX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у EDF с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции TGEIX уступали акциям EDF по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.06% соответственно.

TGEIX

1 день
-0.15%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
1.35%
1 год
10.04%
3 года*
10.01%
5 лет*
2.20%
10 лет*
3.98%

EDF

1 день
2.93%
1 месяц
-0.94%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
14.34%
3 года*
18.86%
5 лет*
2.85%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Income Fund

Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund

Часто сравнивают с TGEIX:
TGEIX с ARGTTGEIX с TGCEXTGEIX с TGWIXTGEIX с TGVOXTGEIX с TGGBXTGEIX с TGPCXTGEIX с TGCFX
Часто сравнивают с EDF:
EDF с USTEXEDF с BTOEDF с QDTEEDF с ADXEDF с XDTEEDF с RDTEEDF с USVAX

Сравнение комиссий TGEIX и EDF

TGEIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EDF в 1.45%.

EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund

Доходность на риск

TGEIX vs. EDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGEIX
Ранг доходности на риск TGEIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGEIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGEIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EDF
Ранг доходности на риск EDF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGEIX c EDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGEIXEDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.80

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.11

+1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.88

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.21

3.89

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGEIX vs. EDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGEIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа EDF равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGEIX и EDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGEIXEDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.80

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.11

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между TGEIX и EDF составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGEIX и EDF

Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности EDF в 14.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGEIX
TCW Emerging Markets Income Fund		5.85%6.12%6.67%5.23%5.07%4.88%4.00%4.92%4.59%5.47%5.16%5.33%
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund		14.63%14.49%15.32%16.71%17.31%12.91%16.46%15.67%19.37%13.58%14.75%17.93%

Просадки

Сравнение просадок TGEIX и EDF

Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что меньше максимальной просадки EDF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и EDF.

Загрузка...

Показатели просадок

TGEIXEDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.33%

-64.23%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.70%

-13.91%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-53.09%

+23.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.74%

-64.23%

+34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-15.87%

+11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-21.61%

+14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.20%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TGEIX и EDF

Текущая волатильность для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) составляет 1.87%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGEIXEDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

6.38%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

10.45%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96%

18.19%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

25.88%

-19.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.70%

30.66%

-22.96%