Сравнение TGEIX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
TGEIX управляется TCW. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TGEIX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGEIX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | -1.32% | 14.59% | 7.33% | 12.10% | -17.54% | -5.07% | 5.13% | 15.86% | -6.16% | 11.40% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.49% | 5.35% | 6.61% | 0.08% | 2.56% |
Доходность по периодам
С начала года, TGEIX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции TGEIX превзошли акции AMAPX по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.09% соответственно.
TGEIX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 3.99%
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGEIX и AMAPX
TGEIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
TGEIX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
TGEIX
AMAPX
Сравнение TGEIX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGEIX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.36 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 2.07 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.17 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 5.20 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGEIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.36 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.06 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TGEIX и AMAPX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGEIX и AMAPX
Дивидендная доходность TGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGEIX TCW Emerging Markets Income Fund | 5.84% | 6.12% | 6.67% | 5.23% | 5.07% | 4.88% | 4.00% | 4.92% | 4.59% | 5.47% | 5.16% | 5.33% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGEIX и AMAPX
Максимальная просадка TGEIX за все время составила -46.33%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGEIX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGEIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.33% | -7.75% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -2.51% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.53% | -7.75% | -21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -7.75% | -21.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.51% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -1.57% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.56% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGEIX и AMAPX
TCW Emerging Markets Income Fund (TGEIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGEIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.70% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 1.16% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.08% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 2.06% | +4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.70% | 1.95% | +5.75% |