PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Al Frank Fund (VALAX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции TGDVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 11.06% против 12.70% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGCFXTGDVX с TSITGDVX с TGVOX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий TGDVX и VALAX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.76

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.40

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.60

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

10.90

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.76

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.66

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между TGDVX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и VALAX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и VALAX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-61.26%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.03%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-25.81%

+4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-38.22%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.95%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-10.83%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.10%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и VALAX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 4.73%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

10.83%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

18.74%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

17.75%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

19.31%

+0.07%