PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с TGCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с TGCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и TGCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и TGCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у TGCEX с доходностью -11.75%. За последние 10 лет акции TGDVX уступали акциям TGCEX по среднегодовой доходности: 11.06% против 14.14% соответственно.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

TCW Select Equities Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCX

Сравнение комиссий TGDVX и TGCEX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TGCEX в 0.77%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. TGCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c TGCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и TCW Select Equities Fund (TGCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXTGCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.33

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.66

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.37

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

1.14

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. TGCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа TGCEX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и TGCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXTGCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между TGDVX и TGCEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и TGCEX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности TGCEX в 14.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и TGCEX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке TGCEX в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и TGCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXTGCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-63.61%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-20.31%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-42.96%

+21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-42.96%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-17.53%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-16.74%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

6.55%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и TGCEX

Текущая волатильность для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) составляет 4.73%, в то время как у TCW Select Equities Fund (TGCEX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXTGCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.76%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

13.01%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

22.57%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

23.15%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

22.50%

-3.12%