Сравнение TGDVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности TGDVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGDVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 0.07% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TGDVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 11.06% против 4.46% соответственно.
TGDVX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 11.06%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGDVX и HDCTX
TGDVX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
TGDVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
TGDVX
HDCTX
Сравнение TGDVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGDVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.75 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.96 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 5.25 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGDVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.39 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TGDVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGDVX и HDCTX
Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 24.93% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок TGDVX и HDCTX
Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGDVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.90% | -59.05% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.01% | -6.95% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.40% | -18.22% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -19.43% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.07% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -6.45% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.59% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGDVX и HDCTX
TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGDVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.15% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 6.30% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 11.06% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 10.49% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.38% | 11.44% | +7.94% |