PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGDVX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGDVX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

TGDVX управляется TCW. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TGDVX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGDVX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		0.07%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%13.88%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.61%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, TGDVX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.61%.

TGDVX

1 день
2.28%
1 месяц
-4.82%
С начала года
0.07%
6 месяцев
3.81%
1 год
19.02%
3 года*
16.75%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.06%

FLCOX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.93%
С начала года
2.61%
6 месяцев
6.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Large Cap Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGPCXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGGBXTGDVX с TGLMXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGCFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий TGDVX и FLCOX

TGDVX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TGDVX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGDVX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGDVXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.06

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.53

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

6.54

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGDVX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGDVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCOX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGDVX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGDVXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между TGDVX и FLCOX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGDVX и FLCOX

Дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.93%, что больше доходности FLCOX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		24.93%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.47%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGDVX и FLCOX

Максимальная просадка TGDVX за все время составила -60.90%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGDVX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGDVXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.90%

-38.28%

-22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-7.96%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-19.00%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-4.32%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-4.52%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.52%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TGDVX и FLCOX

TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что TGDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGDVXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.29%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.31%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

15.72%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.82%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.38%

17.73%

+1.65%