PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.07% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с TRLVXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с JIBEXUMMGX с DUTMX

Сравнение комиссий TGCFX и UMMGX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMMGX в 0.52%.

UMMGX
Columbia Bond Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.31

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.95

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.09

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

6.63

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.94

-0.60

Корреляция

Корреляция между TGCFX и UMMGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и UMMGX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что сопоставимо с доходностью UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и UMMGX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-20.86%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.76%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-20.86%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-20.86%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.58%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-2.73%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и UMMGX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.05%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

2.35%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.43%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

6.31%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.18%

+0.02%