PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCFX с TGLMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TGCFX (TCW Core Fixed Income Fund) and TGLMX (TCW Total Return Bond Fund) are both mutual funds - TGCFX is a Intermediate Core Bond fund managed by TCW, while TGLMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TCW. Over the past 10 years, TGCFX returned 1.60%/yr vs 1.53%/yr for TGLMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGCFX имеют среднегодовую доходность 1.60%, а акции TGLMX немного отстают с 1.53%.

TGCFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.15%
6 месяцев
-0.00%
1 год
5.26%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
1.60%

TGLMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.29%
3 года*
4.76%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		0.15%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		1.25%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Correlation

The correlation between TGCFX and TGLMX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.84

The correlation between TGCFX and TGLMX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с TGEIXTGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGDVXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGREX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с TGHYXTGLMX с TGDVXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGVOXTGLMX с ACGYX

Доходность на риск

TGCFX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXTGLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.64

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.48

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

2.74

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.04

8.29

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGLMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.28

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGLMX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCFXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-22.26%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.63%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-8.56%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-22.17%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-22.26%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.72%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.80%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGLMX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеют волатильность 1.45% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCFXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

1.44%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.00%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

4.39%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

7.05%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

5.59%

-0.38%

Сравнение комиссий TGCFX и TGLMX

И TGCFX, и TGLMX имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGLMX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности TGLMX в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.45%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.74%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TGCFX and TGLMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TGCFX has higher volatility (1.45%) compared to TGLMX (1.44%). In terms of maximum drawdown, TGCFX dropped -19.37% vs TGLMX's -22.26%.

TGLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCFX и TGLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор