PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGCFX с TGGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и TGGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и TGGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
TGGBX
TCW Global Bond Fund
-1.43%10.17%-2.27%7.01%-17.09%-4.71%12.29%8.36%-1.75%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGCFX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.02% соответственно.


TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

TGGBX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-1.31%
1 год
4.43%
3 года*
3.16%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Core Fixed Income Fund

TCW Global Bond Fund

Сравнение комиссий TGCFX и TGGBX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.


Доходность на риск

TGCFX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

TGGBX
Ранг доходности на риск TGGBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGGBX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGGBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGGBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGGBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGGBX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGCFXTGGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.15

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.11

-0.23

TGCFX vs. TGGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGGBX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и TGGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGCFXTGGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.19

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.18

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.06

Корреляция

Корреляция между TGCFX и TGGBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и TGGBX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TGGBX в 3.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund
4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
TGGBX
TCW Global Bond Fund
3.96%4.12%2.99%3.65%1.97%1.93%3.70%4.18%0.50%1.88%2.91%2.25%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и TGGBX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGCFXTGGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-27.37%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.16%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-26.20%

+6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-27.37%

+8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-10.44%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-6.44%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и TGGBX

Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGCFXTGGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.10%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

3.26%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

5.41%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

6.71%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

5.75%

-0.55%