Сравнение TGCFX с TGGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX).
TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCFX и TGGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCFX и TGGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | -0.32% | 7.51% | 0.75% | 5.61% | -14.25% | -1.27% | 8.79% | 8.75% | 0.09% | 3.23% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у TGGBX с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции TGCFX превзошли акции TGGBX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.02% соответственно.
TGCFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCFX и TGGBX
TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TGGBX в 0.60%.
Доходность на риск
TGCFX vs. TGGBX — Ранг доходности на риск
TGCFX
TGGBX
Сравнение TGCFX c TGGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и TCW Global Bond Fund (TGGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCFX | TGGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.15 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 4.11 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TGCFX и TGGBX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCFX и TGGBX
Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности TGGBX в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCFX TCW Core Fixed Income Fund | 4.11% | 4.51% | 4.34% | 3.66% | 2.22% | 1.56% | 4.14% | 2.63% | 2.57% | 2.17% | 2.95% | 2.59% |
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок TGCFX и TGGBX
Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки TGGBX в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и TGGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -27.37% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -4.16% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -26.20% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -27.37% | +8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -10.44% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -6.44% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.17% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCFX и TGGBX
Текущая волатильность для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) составляет 1.76%, в то время как у TCW Global Bond Fund (TGGBX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCFX | TGGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 3.26% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 5.41% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.52% | 6.71% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.75% | -0.55% |