PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCFX с BIMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCFX с BIMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).

TGCFX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCFX и BIMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCFX и BIMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		-0.32%7.51%0.75%5.61%-14.25%-1.27%8.79%8.75%0.09%3.23%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%

Доходность по периодам

С начала года, TGCFX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TGCFX уступали акциям BIMSX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.04% соответственно.

TGCFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.52%
3 года*
3.27%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Core Fixed Income Fund

Baird Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с TGCFX:
TGCFX с GSYTGCFX с TGWIXTGCFX с TGCEXTGCFX с TGEIXTGCFX с TGPCXTGCFX с TGVOXTGCFX с TGDVX
Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX

Сравнение комиссий TGCFX и BIMSX

TGCFX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGCFX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCFX
Ранг доходности на риск TGCFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCFX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCFXBIMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.50

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.23

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.33

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

8.69

-4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCFX vs. BIMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCFX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа BIMSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCFX и BIMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCFXBIMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.50

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.63

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.09

-0.76

Корреляция

Корреляция между TGCFX и BIMSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCFX и BIMSX

Дивидендная доходность TGCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BIMSX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCFX
TCW Core Fixed Income Fund		4.11%4.51%4.34%3.66%2.22%1.56%4.14%2.63%2.57%2.17%2.95%2.59%
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TGCFX и BIMSX

Максимальная просадка TGCFX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCFX и BIMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCFXBIMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-13.07%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-1.87%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

-13.00%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

-13.07%

-6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-1.30%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-1.59%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.50%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCFX и BIMSX

TCW Core Fixed Income Fund (TGCFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что TGCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCFXBIMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.03%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.67%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

2.80%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.52%

3.86%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

3.24%

+1.96%