PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.14% против 8.72% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий TGCEX и TVRIX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.97

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.43

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.48

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

6.06

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TVRIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TVRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TVRIX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TVRIX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-39.36%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.45%

-11.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-24.87%

-18.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-39.36%

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-9.20%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-6.10%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.06%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TVRIX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.44%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.84%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

12.61%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

14.46%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.80%

+4.70%