Сравнение TGCEX с TGREX

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TGREX с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGREX по среднегодовой доходности: 14.14% против 5.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGREX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TGCEX и TGREX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TGREX в 2.52%

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGREX в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGREX.

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Global Real Estate Fund (TGREX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.