PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с TGLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с TGLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и TGLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и TGLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у TGLMX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции TGLMX по среднегодовой доходности: 14.14% против 1.52% соответственно.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

TCW Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGHYXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGGBX
Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с AMFIXTGLMX с NPCT

Сравнение комиссий TGCEX и TGLMX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии TGLMX в 0.49%.

TGCEX
TCW Select Equities Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. TGLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c TGLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и TCW Total Return Bond Fund (TGLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXTGLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.10

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.60

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.71

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

5.02

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. TGLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа TGLMX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и TGLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXTGLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.10

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между TGCEX и TGLMX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и TGLMX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности TGLMX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и TGLMX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки TGLMX в -22.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и TGLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXTGLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-22.26%

-41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-3.28%

-17.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-22.17%

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-22.26%

-20.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-3.63%

-13.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-3.80%

-12.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.12%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и TGLMX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXTGLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.77%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

2.89%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

5.01%

+17.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

7.03%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

5.57%

+16.93%