Сравнение TGCEX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TGCEX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGCEX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | -11.75% | 10.77% | 30.65% | 44.34% | -36.51% | 25.84% | 39.32% | 36.03% | 2.42% | 32.85% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TGCEX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.14% против 11.71% соответственно.
TGCEX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.75%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.14%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGCEX и PROVX
TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TGCEX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TGCEX
PROVX
Сравнение TGCEX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGCEX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.77 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.16 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.00 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 3.81 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGCEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.77 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TGCEX и PROVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGCEX и PROVX
Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGCEX TCW Select Equities Fund | 14.26% | 12.58% | 15.71% | 12.24% | 20.14% | 12.87% | 7.11% | 9.06% | 16.70% | 26.37% | 6.68% | 7.52% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TGCEX и PROVX
Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGCEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.61% | -57.65% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -12.54% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | -27.48% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.96% | -27.48% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.53% | -10.07% | -7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -13.23% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.29% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGCEX и PROVX
TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGCEX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.20% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 8.81% | +4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.57% | 14.60% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 15.59% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 16.12% | +6.38% |