PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGCEX с MEIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).

TGCEX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGCEX и MEIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		-11.75%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		0.08%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%27.94%

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность -11.75%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGCEX имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции MEIFX немного отстают с 13.97%.

TGCEX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-11.75%
6 месяцев
-13.25%
1 год
6.48%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.14%

MEIFX

1 день
1.71%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-0.22%
1 год
7.08%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.80%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGHYXTGCEX с TGEIXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCX
Часто сравнивают с MEIFX:
MEIFX с ADXMEIFX с USGLXMEIFX с SEQUXMEIFX с FNCMXMEIFX с MAFOXMEIFX с NGUAXMEIFX с PRGFX

Сравнение комиссий TGCEX и MEIFX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.

MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
TGCEX
TCW Select Equities Fund

Доходность на риск

TGCEX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

0.81

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.74

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

3.44

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEIFX равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGCEX и MEIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и MEIFX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности MEIFX в 7.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGCEX
TCW Select Equities Fund		14.26%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund		7.24%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и MEIFX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, что больше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и MEIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGCEXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-54.37%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-8.99%

-11.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-23.54%

-19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-28.67%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.53%

-5.84%

-11.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-7.76%

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

2.06%

+4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и MEIFX

TCW Select Equities Fund (TGCEX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGCEXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.99%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

7.32%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

14.98%

+7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.95%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.96%

+4.54%