PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGCEX с FTQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGCEX с FTQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGCEX (TCW Select Equities Fund) and FTQGX (Fidelity Focused Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TGCEX returned 15.85%/yr vs 19.11%/yr for FTQGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TGCEX charges 0.77%/yr vs 0.86%/yr for FTQGX.

Доходность

Сравнение доходности TGCEX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGCEX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FTQGX с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции TGCEX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 15.85% против 19.11% соответственно.

TGCEX

1 день
-1.51%
1 месяц
5.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
2.93%
1 год
11.16%
3 года*
20.68%
5 лет*
9.99%
10 лет*
15.85%

FTQGX

1 день
0.31%
1 месяц
8.60%
С начала года
26.73%
6 месяцев
25.48%
1 год
52.41%
3 года*
30.56%
5 лет*
16.52%
10 лет*
19.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGCEX и FTQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGCEX
TCW Select Equities Fund		4.50%10.77%30.65%44.34%-36.51%25.84%39.32%36.03%2.42%32.85%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		26.73%13.65%36.95%28.94%-26.68%26.91%33.41%31.44%4.90%30.66%

Correlation

The correlation between TGCEX and FTQGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1996 г.

0.88

The correlation between TGCEX and FTQGX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Select Equities Fund

Fidelity Focused Stock Fund

Часто сравнивают с TGCEX:
TGCEX с VOOTGCEX с TGEIXTGCEX с TGGBXTGCEX с TGPCXTGCEX с TGCFXTGCEX с TGWIXTGCEX с TGHYX
Часто сравнивают с FTQGX:
FTQGX с FCNTXFTQGX с VOOFTQGX с FDSVXFTQGX с FFIDXFTQGX с ACAYXFTQGX с ALGRXFTQGX с BRK-B

Доходность на риск

TGCEX vs. FTQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGCEX
Ранг доходности на риск TGCEX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGCEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGCEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGCEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGCEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGCEX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг доходности на риск FTQGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGCEX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Select Equities Fund (TGCEX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGCEXFTQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.68

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
3.42

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

4.17

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

17.96

-16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGCEX vs. FTQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGCEX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FTQGX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGCEX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGCEXFTQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.68

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.89

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TGCEX и FTQGX

Максимальная просадка TGCEX за все время составила -63.61%, примерно равная максимальной просадке FTQGX в -61.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGCEX и FTQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGCEXFTQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.61%

-61.29%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

-12.76%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-26.84%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.96%

-32.31%

-10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.96%

-32.31%

-10.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

0.00%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.69%

-14.19%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

2.96%

+4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TGCEX и FTQGX

Текущая волатильность для TCW Select Equities Fund (TGCEX) составляет 4.53%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что TGCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGCEXFTQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.11%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

15.39%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

19.91%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.13%

21.66%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

21.56%

+0.99%

Сравнение комиссий TGCEX и FTQGX

TGCEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FTQGX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGCEX и FTQGX

Дивидендная доходность TGCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности FTQGX в 9.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		9.82%12.44%9.94%0.61%7.96%13.53%11.41%5.07%14.71%5.89%1.08%5.91%
TGCEX
TCW Select Equities Fund		12.04%12.58%15.71%12.24%20.14%12.87%7.11%9.06%16.70%26.37%6.68%7.52%

Часто задаваемые вопросы

TGCEX and FTQGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTQGX has higher volatility (7.11%) compared to TGCEX (4.53%). In terms of maximum drawdown, TGCEX dropped -63.61% vs FTQGX's -61.29%.

FTQGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGCEX и FTQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор